ストキャスティクスとは？%Kと%Dの違いとスローを使う理由

ストキャスティクスとは、直近の値動きの幅の中で、今の終値がどのあたりに位置しているかを0〜100で示す指標です。

オシレーター系の中で最も反応が速いのが特徴です。ただしそれは、そのままダマシの多さにもつながっています。

この記事では、実務でほぼ必ず「スロー」が使われる理由まで解説します。

ストキャスティクスとは

ストキャスティクス（Stochastics）は、1950年代にジョージ・レーンが考案したとされる指標です。

背景にあるのは「上昇局面では高値圏で引け、下降局面では安値圏で引けやすい」という経験則です。

何を計算しているのか

数値例で見ると理解しやすくなります。

ここがRSIとの決定的な違いです。RSIは値動きの「割合」を見ますが、ストキャスティクスは値幅の中の「位置」を見ます。

%K・%D・%SDの3本

3本は「ならす回数が1回ずつ増えていく」関係にあります。回数が増えるほど動きは鈍くなり、そのぶんダマシが減ります。

ファストとスローの違い

ストキャスティクスには2つの表示方法があります。実務ではほぼスローが使われます。

ファストは1日ごとに大きく跳ねるため、サインが出すぎて使い物になりません。1段階ならした線に入れ替えたものがスローです。

設定値

期間を短くするほど反応は速くなりますが、その分ノイズを拾います。まずは初期設定のまま使ってください。

基本の見方

RSIの70・30に対し、ストキャスティクスは80・20を使うのが一般的です。動きが激しいため、より外側に基準を置いています。

クロスで見る

重要なのはクロスした「位置」です。50付近でのクロスはノイズであることが多く、判断材料になりません。

反応が速いことの代償

ストキャスティクス最大の弱点です。速さとダマシは同じ原因から生まれます。

MACDや移動平均線が「積み上げた平均」を見るのに対し、ストキャスティクスはたった数日の高値・安値に依存します。

トレンド相場では張り付く

RSIと同じく、強いトレンドでは高値圏（安値圏）に張り付いたまま動かなくなります。

連日高値引けが続けば、計算上100付近から動きません。「買われすぎ」で売り続けると損失が積み上がります。

トレンドが出ているかどうかはDMIのADXで先に判定するのが確実です。

ダイバージェンス

株価と指標の動きが逆行する現象です。張り付き問題を補う手がかりになります。

ただしストキャスティクスは動きが激しいため、ダイバージェンスに見える形が頻繁に現れます。RSIやMACDのダイバージェンスより信頼度は落ちると考えてください。

相性のよい銘柄・悪い銘柄

この指標は銘柄によって使い物になるかどうかが大きく変わります。直近数日の高値・安値に依存する構造だからです。

「サインどおりにやったのに当たらない」という場合、指標の使い方ではなく銘柄選びが原因のことがあります。

使うときの手順

③を守るだけで、無駄な売買がかなり減ります。中央付近のクロスはほぼ意味がありません。

※ 本記事は指標の解説であり、特定の銘柄や売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

まとめ

ストキャスティクスは「直近の値幅の中で、今どこにいるかを測る指標」です。速さと引き換えにダマシを受け入れる必要があります。

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